Точка входа в позицию — метод Черепах

Методика торговли, описанная Куртисом Фейсом в книге «Путь черепах».

Основная идея состояла в том, чтобы покупать в случаях, когда рынок превышал самую
высокую цену за определенное количество предшествующих дней, или, иначе говоря,
пробивал прежние уровни цен. Мы использовали среднесрочную систему на основе 20 дней
(или 4 торговых недель), которую Рич и Билл называли Система 1, и долгосрочную Систему
2, учитывавшую пиковые значения на интервале 60 дней (12 торговых недель).

В течение первого месяца мы в письменном виде обосновывали свои решения о каждой заключенной сделке. Большинство моих записей выглядели примерно так: «Открыл длинную позицию на уровне 400 долларов,так как это был 60-дневный прорыв по правилам Системы 2».

Я торговал, поставив 100 процентов своего счета на долгосрочный 10-недельный прорыв. Это означало меньшее количество сделок и, соответственно, меньшую необходимость следить за рынком. Безусловно, я не делал ничего необычного и не использовал никакой тайной информации.

Прорыв канала Дончиана

Это правило, которое гласит, что следует покупать, когда текущая цена превышает максимальное значение за последние 20 дней, и входить в короткую позицию, когда цена опускается ниже, чем
минимальное значение за последние 20 дней. Фильтр тренд-портфеля означает, что вы
можете входить в длинную позицию только на рынках, на которых скользящее среднее
значение за 50 дней выше, чем скользящее среднее за 300 дней, а в короткую – только на
рынках, где скользящее среднее значение за 50 дней ниже, чем скользящее среднее за 300
дней. Одна из функций этого фильтра состоит в отказе от действий на рынках, находящихся
в неблагоприятном состоянии для данной системы.

Прорыв Боллинджера

Система была описана Чаком ЛеБо и Дэвидом Лукасом в книге «Technical Traders Guide
to Computer Analysis of the Futures Market», вышедшей в 1992 году. В системе использовались
различные количества дней для расчета скользящей средней и стандартные отклонения для
расчета ширины канала. Полоса Боллинджера – канал неопределенности, изобретенный
Джоном Боллинджером.

Полоса Боллинджера для данной системы формируется путем
прибавления или вычитания 2,5 значения стандартного отклонения цены закрытия из 350-
дневной скользящей средней. Длинная позиция открывается при открытии рынка, когда
цена закрытия предыдущего дня превышает верхнюю границу канала. Короткая позиция
открывается, если цена закрытия предыдущего дня была ниже нижней границы канала.
Сделки закрываются, если цены закрытия пересекают скользящую среднюю.

Тренд Дончиана

Система тренда Дончиана, описанная в главе 5, является упрощенной версией системы,
которую использовали Черепахи. Она использует 20-дневный прорыв для входа и 10-
дневный прорыв для выхода и включает 350-дневный и 25-дневный фильтр тренда
экспоненциальной скользящей средней.

Если 25-дневная средняя выше, чем 350-дневная
средняя, можно открывать только длинные позиции; если 25-дневная средняя ниже, чем
350-дневная средняя, можно открывать только короткие позиции. Так же, как и система
Черепах, эта система использует стопы на уровне 2 ATR.

Двойная скользящая средняя

Это очень простая система, согласно которой покупки и продажи осуществляются, когда
100-дневная скользящая средняя пересекает более медленную 350-дневную скользящую
среднюю. Эта система всегда присутствует на рынке, либо в виде длинных, либо в виде
коротких позиций. Выход из сделок производится только в момент пересечения двух
скользящих средних – в это время сделка закрывается и открывается другая, в
противоположном направлении. Рисунок 10-4 изображает систему двойных скользящих
средних.

100-дневная скользящая средняя двигается рядом с ценами. В момент пересечения в
конце июля открывается длинная позиция. Можно сказать, что это система длительного
следования тренду, и по сравнению с другими системами торговля в ней осуществляется
гораздо реже.

Тройная скользящая средняя

Эта система использует три скользящие средние – за 150, 250 и 350 дней. Покупки и
продажи происходят только в случае, когда 150-дневная средняя пересекает более
медленную 250-дневную среднюю. В качестве фильтра тренда используется более длинная
350-дневная скользящая средняя. Торговля возможна, только если более краткосрочные
скользящие средние находятся на той же стороне тренда, что и длинная 350-дневная
средняя. Если обе средние выше 350-дневной, возможны длинные сделки; если же они
ниже, возможны только короткие сделки.

В отличие от системы двойной средней эта система не всегда присутствует на рынке.
Сделки закрываются, когда 150-дневная средняя пересекает 250-дневнюю среднюю.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *