Закон нормального распределения (правило 3 сигм)

Среднеквадратичное отклонение ( сигма) — это расчетный показатель, который применяется в теории вероятностей и статистике. Он показывает отклонение значения от среднего.

Закон 3-х сигм

От средней отложим по 1, 2 и 3 сигмы в каждую сторону. В этой области будет находиться 99,7% всех случайных величин.

На практике это означает, что если прибавить и отнять от среднего по 3 сигме, то в эту область попадет 99,7% всех значений.

Это обозначает следующее. Вероятность, что значение случайной величины отклонится от своей средней на:

• 1 сигму — 68,26%
• 2 сигмы — 95,44%
• 3 сигмы — 99,72%
  

Как и где используется Сигма на практике?

В индикаторе Полосы Боллинджера используется средняя и отклонение от нее в 2 сигмы. Индикатор представляет собой среднюю и 2 полосы на расстоянии 2 среднеквадратичных отклонений. 2 полосы Боллинджера рисуются на отдалении в 2 сигмы (вероятность нахождения значений в этом диапазоне 95,44%) по обеим сторонам от средней.

График акций Сбербанка на интервале квартал и индикатор Полосы Боллинджера

На долгосрочном горизонте цена Сбербанка четко отрабатывает Полосы Боллинджера. При росте цена отклоняется на 2 сигмы выше средней. А при коррекции находит поддержку на уровне 2 сигмы ниже средней.